リリース後直後の連絡となり大変申し訳ございません。

今回多くの方がご利用いただき、また私自身も大きな金額で運用するにあたり、より安全に運用していただきたいという思いがあり、再度より詳細にバックテストを行なっていたところ、推奨資金を当初お伝えしている資金から追加すると、直近1年間でどの月初から稼働を始めても破綻無しという資金量がありましたので、そちらをお伝えさえていただきます。また、その根拠となるデータをこちらに記述させていただきました。

結論としましては、通常リスクパラメーターの場合、資金量を3倍、低リスクの場合は2倍にしていただくと、今回テストしたどの期間から始めても破綻は一切無しとなり、将来的にもより安全性が高くなる事がデータから分かりました。

どうしてもナンピンを行うため、いくら段階式で耐えやすいとはいえ、開始した期間によってはギリギリ破綻となってしまう事例が見受けられましたので、緊急で連絡させていただきました。もちろん、当初のパラメーターでも破綻はしにくいですが、絶対に破綻して欲しくないという思いがありますので、ぜひ、この資金量の比率で行っていただく事を推奨させていただきます。もちろん、それでも投資に絶対はありませんし、資金量を少なくし、破綻した場合のリスクを抑えるという方法もありますので、その点はご理解の上、ご判断していただければと思います。

期間を変えてテストを行う

今回はSuper Cookieのバックテストを、複数の開始期間で行うことで検証を行います。

バックテストの期間が長い方が良いと思う人もいますが、実際はバックテストの期間が長すぎると、その分資金が増えた状態で稼働していることになるため、破綻しにくくなるのは当たり前です。多くのテスト開始期間からテストを行なっても破綻しにくいEAの方が堅牢性が高いと言えます。

今回は月の初めから稼働させる前提で、2024年8月14日までのバックテストを各期間で、資金100万円、通常パラメーター、損切りなしの設定で行います。

2023年8月から　破綻なし

2023年9月から　破綻なし

2023年10月から　破綻なし

2023年11月から　破綻なし

2023年12月から　破綻あり

画像を見ていただけると、4月24日からの上昇で、後少しのところで資金が足りず、破綻となってしまいました。もう少し耐えられた場合は戻りの動きで利確までいきましたが、開始地点がかなり底に近い部分でSellから始まってしまったため、下落のない上昇が続きすぎてしまったことが要因となります。

資金を2倍にして再度テストを行なっても、こちらでは破綻となりました。

資金を3倍にして再度テストを行なったところ、こちらで破綻はありませんでした。

2024年1月から　破綻なし

2024年2月から　破綻あり

こちらも破綻した箇所は2023年12月からのテストと同じ、2024年4月24日からの上昇になります。始める期間によって、たとえば破綻していない2023年1月からのテストであれば、4月24日の時点で前のbuyエントリーが決済されており、次のエントリーは4月25日からBuyとなっているため上手く大きな上昇前にSellをしないで済んでいます。このように、微妙な稼働期間の違いで危ない相場に当たっているかいないかという違いが出ている事がわかります。

資金を2倍にして再度テストを行なった場合、こちらで破綻はありませんでした。

画像はここから省略させていただきます。

2024年3月から　破綻あり　4月24日からの上昇　資金を2倍にして再度テストを行なった場合、こちらで破綻はありませんでした。

2024年4月から　破綻あり　4月24日からの上昇　資金を2倍にして再度テストを行なった場合、こちらで破綻はありませんでした。

期間を短くすればその分以前破綻していた期間までの資金量も少ない状態となりますので、同じところで破綻しているのは仕方ないかと思います。

2024年5月から　破綻あり　2024年7月22日から8月5日まで　資金を2倍にして再度テストを行なった場合、こちらで破綻はありませんでした。

2024年6月から　破綻あり　7月16日から8月5日まで　資金を2倍にして再度テストを行なった場合、こちらで破綻はありませんでした。

7月から　破綻あり　資金を2倍にして再度テストを行なった場合、こちらで破綻はありませんでした。

完全に時期の問題と資金量の問題はありそうですね。やはり資金が大きくなれば破綻はしにくいです。

結論として、通常パラメーターの場合資金3倍あれば破綻は一切無しという結果になりました。

それでは低リスクパラメーターを見ていきましょう。

2023年8月から　破綻なし

2023年9月から　破綻なし

2023年10月から　破綻なし

2023年11月から　破綻なし

2023年12月から　破綻なし

2024年1月から　破綻なし

2024年2月から　破綻あり　4月24日から6月12日の箇所　資金2倍で破綻なし

2024年3月から　破綻あり　4月24日から6月12日の箇所　資金2倍で破綻なし

2024年4月破綻なし

2024年5月破綻なし

2024年6月破綻なし

2024年7月破綻なし

やはり低リスクパラメーターでは元々のパラメーターでも、どこから始めても破綻する可能性は低いものとなっていました。それでも2月、3月から始めた場合のみ破綻があったので、資金2倍にするとどの期間の月初から始めても破綻は無しの結果となっています。

もちろん、個人のリスク許容度にもよりますので、判断はご自身で行ってください。あくまで過去のテストであり、始めたタイミングが良ければ少ない資金でも問題なく資金を増やしていける場合もあります。ただ、間違いなく資金量を増やしていただく事で破綻する可能性は減らすことが出来ると思います。参考になりましたら幸いです。その他ご不明点などありましたらお気軽にご連絡ください。